Трейдеру надобо знать, сколько и как система заработала денег. Система может быть доходной, но не отвечать торговым выборам трейдера. А вот оценка эффективности необходима для показателей производительности и работы по их улучшению.

Любой из трейдов имеет не только одинаковые длительность, цену и прибыль, но и различия. Первый трейд шел от 10$ до 15$ и вышел на вершине, полностью реализовав весь потенциал торгуемого рынка. Второй – от 10$ до 19$ и вышел лишь, когда упал до 15$, утратив часть возможной прибыли. Третий – упал с 10$ до 5$ и только как вырос до 15$ вышел, выход совершился на вершине.

Как определить эффективность МТС? Результативность определяется разницей между прибылью и вероятно возможной будущей прибылью за время этого же трейда. Данный показатель передает, как трейд использовал имевшееся движение.

Подлинный прибыток – это разница между максимальной и минимальной стоимостью трейда. Когда сумма эффективности входа и выхода меньше 100%, то сделка нерентабельна.

Для анализа эффективности торговой системы подсчитываются средняя общая эффективность, средняя эффективность входов и выходов, разрешающие найти направление улучшения торговой системы. Если низкая средняя эффективность входов, то система раскрывает трейды поздно и надо работать над входами, также вычисляется и система выходов.

При анализе результативности МТС важно откинуть выскакивающие сделки. Для идентификации пользуйтесь определением рядового отклонения эффективностей. Для сопоставления стандартного отклонения со средней эффективностью применяем коэффициент вариации:

коэф. вариации = Станд. отклонение / Среднее значение

В связи с непостоянством рынка и нестабильностью работы различных МТС, можно прогуляться по различным форумам, где можете выбрать наиболее лучший вариант.